2016年11月11日,华夏基金管理有限公司发布《上证50交易型开放式指数证券投资基金利润分配公告》,上证50交易型开放式指数证券投资基金将进行分红,除息日为11月29日。这是上证50ETF期权自2015年2月9日上市以来合约标的50ETF首次分红。上交所将根据《上海证券交易所股票期权试点交易规则》,于11月29日对50ETF所有未到期合约进行合约调整,并重新挂牌新的期权合约。
50ETF分红,为什么需要对期权合约进行调整?对此,上交所相关人士介绍,期权合约标的发生分红等权益变动时,为了保证期权合约买卖双方的利益不因合约标的权益变动而造成影响,因此需要对期权合约进行调整。期权合约调整后合约的名义价值不变,合约市值与调整前接近。
他进一步介绍,对50ETF期权所有未到期合约的调整具体涉及以下方面:行权价格、合约单位、合约交易代码和合约简称。
谈及对调整后期权合约有持仓的投资者需要关注的问题,该人士说,期权合约发生调整后,上交所不再对调整后合约加挂新到期月份与行权价格的合约。另外,如出现调整后合约的持仓数量日终为零的情形,上交所于下一交易日对该合约予以摘牌。因此,投资者需多关注调整后合约的流动性。
(原标题:上证50ETF期权因合约标的分红迎首次调整)