华夏基金管理有限公司发布《上证50交易型开放式指数证券投资基金利润分配公告》,上证50交易型开放式指数证券投资基金(证券简称 “50ETF”,证券代码“510050”)将进行分红,除息日为11月29日。这是上证50ETF期权自2015年2月9日上市以来合约标的50ETF首次分红。上交所将根据《上海证券交易所股票期权试点交易规则》,于11月29日对50ETF所有未到期合约进行合约调整,并重新挂牌新的期权合约。
对50ETF期权所有未到期合约的调整具体涉及以下方面:行权价格、合约单位、合约交易代码和合约简称。(1)新合约单位= [原合约单位(即10000份)×11月28日50ETF收盘价]/[11月28日50ETF收盘价-现金红利(即每份0.053元)].(2)新行权价格=原行权价格×原合约单位/新合约单位。调整后的合约单位,按照四舍五入原则取整数;调整后的行权价格,按照四舍五入的原则取小数,保留3位小数。(3)合约交易代码的第12位由“M”调整为“A”,表示期权合约发生首次调整,第13至17位的行权价格不变,仍为原行权价格。(4)合约简称中的行权价格调整为新行权价格,并把最后的标志位调整为“A”(原来无标志位)。
本次50ETF每份基金份额分红为0.053元,由于11月28日50ETF收盘价未知,以11月16日50ETF收盘价2.361元为例,新合约单位= [10000×2.361]/[2.361 - 0.053]=10230。
(原标题:上证50ETF期权因分红迎首次调整)