关于调整上证50ETF期权交易经手费的通知

　　各市场参与主体：

　　上海证券交易所(以下简称本所)决定，自2016年11月1日起调整上证50ETF期权交易经手费。现将有关事项通知如下：

　　一、上证50ETF期权交易经手费由原每张2元调整为每张1.3元。

　　二、本所可以根据期权试点开展情况，调整相关费用的收取。

　　本所其他规定与本通知不一致的，以本通知为准。

　　特此通知。

　　上海证券交易所

　　二○一六年十月二十八日

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　　50ETF现货冲高回落 波动率短期仍存反弹动能

　　10月28日，A股市场震荡下跌，今日期权现货早盘冲高后回落，截至收盘，上证50ETF现货报收2.307元，上涨0.002点，涨幅0.09%，成交金额7.01亿元。

　　期权合约上看，今日认购期权现“半红半绿”行情，11月极度虚值认购期权合约跌幅居前，50ETF购11月2400下跌2.86%。认沽期权市场现普跌行情，其中，50ETF沽2100下跌10.00%。

　　波动率上看，截至收盘，11月平值认购期权合约50ETF购10月2300隐含波动率为10.35%，认沽期权50ETF沽11月2300隐含波动率为13.60%。前一交易日IVIX报收15.97%。

　　成交量上看，根据上交所公布信息，前一交易日50ETF合约总成交量341324张，其中认购合约成交量190737张，认沽合约成交量150587张。认沽认购比为78.95%。未平仓合约数1105921张，其中未平仓认购合约数579083张，未平仓认沽合约数526838张。

　　前一交易日认购合约交易最活跃的前三位的期权经营机构是中泰证券，交易53658张；华泰证券，交易31583张；海通证券，交易28554张。认沽合约交易最活跃的前三位期权经营机构是中泰证券，交易47191张；中信证券，交易24146张；华泰证券，交易21199张。

　　渤海证券表示，上周市场再度小幅上扬，上证50板块中中字头个股表现依旧活跃，投资者参与热情继续提高，成交量整体较前周增加30%，上证50的振幅也有所增加。从市场内部结构而言，上周成分股走势相关性又有小幅提升，成分个股的波动率总体也有所增加，上证50的波动率短期仍存在一定的反弹动能，但总体较为有限。因此，建议投资者继续买入日历价差组合，并利用跨式组合捕捉市场情绪变化较大时波动率反弹的机会。