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期指交割日前国泰君安再怒加空单 市场高度关注

加入日期:2015-6-19 7:59:21

 

  期指交割日前国泰君安再怒加空单 之前加空单后A股回落

  今日(6月19日)是6月第三个星期五,是期指交割日。截至昨日收盘,3个股指期货品种主力合约遭遇暴跌,其中上证50期指主力合约跌幅达3.95%。从席位动向看,处于风口浪尖的国泰君安席位昨日继续在多个期指合约上大加空单,格外惹眼。

  昨日,沪深300指数跌4.05%,报收于4930.55点;中证500指数跌3.33%,报收于10731.38点;上证50指数跌幅最大,为4.46%,报收于3068.49点。上述3个指数对应的股指期货主力合约分别下跌3.66%、3.4%和3.95%,报收于4940点、10585点和3085.4点,较现货的升贴水点位分别为9.45点、-146.38点和16.91点。

  6月15日,由于国泰君安席位在IF1506合约上一举加码4330手空单,被市场高度关注,后续网上出现不少相关的段子,但无论内容真假,国泰君安席位在6月15日加空单的举动相当准确,因为6月15日刚好就是A股本轮回落的开始。昨日,国泰君安席位再现惹眼动作。

  数据显示,6月18日国泰君安席位在IC1507合约上加空单1130手,以2778手的空单持有量位居该合约空头持仓二把交椅;在IF1507合约上,国泰君安席位更是怒加空单5339手,以7706手的空单持有量位列空方持仓第三;与此同时,在IF1507合约上,国泰君安席位还减多单425手。

  在IH1507合约上,国泰君安席位仍然是瞄着空单而去,加码空单2153手,以总数7213手的空单总持仓位居第二,加码的空单量也远大于614手的多单加仓量。

  从其他席位表现看,中信期货席位同样惹眼。该席位在IF1507合约上猛加6426手多单,以12888手的多单总持仓成为该合约多头司令,数量远超其他席位。(每日经济新闻)

 

  三大期指连续回调 主力空头迅猛加仓

  三大期指合约本周出现连续调整,从当月合约表现上看,前期领涨的中证500期指本周走势同样相对抗跌,IC1506截至周四收盘报于10672.6点,周线累计下跌6.88%。沪深300期指IF1506收于4934.0点,周线下跌7.43%。上证50期指表现较弱,IH1506周线重挫8.41%,周四收于3085.4点。数据显示,主力空头席位近期在沪深300期指和上证50期指中都出现了明显增持空单的动作。

  证监会上周末公布了《关于加强证券公司信息系统外部接入管理的通知》,禁止证券公司为场外配资活动提供便利,监管层的连续“去杠杆”对市场资金面的预期将造成一定影响。另外,新股发行的提速也将分流市场资金,特别是近期中国核电、国泰君安等大市值公司的连续申购,都将成为市场短期回调的推动因素。

  沪深300期指方面,上周总持仓量的下降和贴水幅度的扩大呈现出多头资金前期撤离的迹象。而在本周数据中,总持仓量在市场连续的下跌中出现了明显回升,四张合约总持仓量从上周五的1518095手回升至本周四1849939手,结合主力持仓数据来看,主力空头资金本周快速加仓的迹象较为明显。

  主力持仓数据中,中金所公布多空前20名席位持有的净空单从上周五的10205手增至本周三的18305手,三个交易日增幅达到80%。具体席位中,曾经的“空军一号”中信期货净空单从1110手增至7112手,创今年3月24日以来新高,国泰君安、永安期货等主力席位持有的净空单数量本周也出现明显上升。

  值得注意的是,本周期指面临交割,而上述主力空头的加仓主要集中在次月合约IF1507,空头的提前布局预示着目前偏空的持仓结构将在交割后继续存在。

  上证50期指方面,主力空头加仓的迹象同样明显。持仓数据显示,主力席位净空单自6月9日首次突破10000手后,便始终保持在万手上方。值得注意的是,自6月9日净空单突破万手之后,IH1506便掉头向下,截至本周四已经累计下跌达到12.82%。

  本周三,上证50期指主力净空单单日增加1335手至13417手,再次刷新上市以来新高。具体席位中,中信期货、国泰君安等持仓量排名靠前的席位空单数量增加较快,其中,中信期货净空单仅周三一天便增加接近4500手,合约整体已呈现出较为明显的偏空结构。

  中证500期指则相对乐观,一方面走势持续强于其他两大品种的格局并未打破,另一方面,合约基差、主力持仓等数据近期均未出现明显的偏空趋势,截至周四收盘,四张合约贴水幅度均较前期有所收窄,资金继续维持前期的乐观情绪。(上.证.费.天.元.)

 

  震荡市套利机会频现 期指玩家详解暴跌赚钱法(图)

  A股三大期指一周以来第三次迎来全线下跌。

  截至6月18日收盘,随着沪指大幅下探近4%,今日三大期指合约同样全面下行,从盘后持仓数据来看,空头仍是三大期指合约中的主角,三大主力合约中除IC1506外,IF1506和IH1506的空头持仓量均高于多头持仓量。

  值得注意的是,尽管目前总体仍处牛市格局,但时有震荡的走势,让市场上无论是多头还是空头,都开始找寻形式各异的套利空间。

  期指全线下跌

  A股遭遇黑色星期四,6月18日收盘,沪指单日下跌3.67%,失守4800点整数关口,报收4785.36点,深证成指暴跌3.85%,报收16734.84点。受此影响,国内三大期指的主力合约全线下挫3%以上。

  其中,IH1506合约报收3085.4,下跌3.95%;IF1506合约报收4934.0,下跌3.72%;IC1506合约报收10672.6,下跌3.23%。

  值得注意的是,尽管期货主力合约单日全线下跌,但整体来看,上述期指合约仍处于上升通道,数据显示,IF1506和IC1506合约仍较上月上涨0.95%和5.39%,而IH1506成为唯一月环比下跌的期指主力合约,小幅下探0.77%。

  这从盘后仓位变动中也可看出端倪,目前市场上多头加码力度已大于空头,中金所盘后数据显示,IC1506合约多头增仓239手,空头增仓114手;IF1506合约多头增仓229手,空头增仓76手,而在减仓力度上,除IC1506合约,其余两份主力合约的空头减仓力度更大。

  然而从当前期指整体的多空力量来看,市场上空头稍占主导地位。中金所18日盘后数据显示,IF1506合约多头前二十席位机构持仓15199手,而空头持仓则达到17985手;IH1506合约多头前二十席位机构持仓16092手,空头持仓达16521手。

  IC1506成为唯一一份多头持仓多于空头持仓的合约,其多头前二十席位机构持仓5862手,空头持仓5801手。

  实际上,本周15日16日两个交易日,也同样出现了期指全线下跌的情况。

  周一和周二的全线大跌,主要还是和上周末监管层严查场外配置有关,加上各大券商同时也在不同程度的收紧两融杠杆以及新股等多因素影响。一位期货公司张姓客户经理接受记者采访时表示。但从长期看,牛市格局并未发生变化,股指期货后市还将迎来涨幅。

  广发证券也指出,7月1日内地与香港基金互认开始实行,境外投资者也将加大对A股的配置。无论是两融还是海外资金,都将成为推动股指继续走强的主要力量。

  套利形式多样

  牛市火爆,一度让市场对做空股指期货的投资者产生爆仓的担忧,实际上,股市时有震荡的走势,反而给期货投资者,无论空头多头,都提供了形式各异的套利空间。

  一般来说,在股指期货上扬的状态下,如果不是在股市和期指上组合套保的投资者,很难获利。上述客户经理说,不过在日内波动比较大的单个交易日内,或者阶段性整体走势呈现明显波动的情况下,多空双方均能获利。

  记者随后采访了多位期指玩家,据其透露,目前行情有所震荡,获利方法也相应比较多,常见的获利方法为对锁的形式,即在高位开了相应数量的空单,然后到低位开相应数量的多单,没有平仓直接锁定了利润,这种方式被他称为N多单锁N空单。

  比如在6月5日的时候,IF合约在5280点附近开了十手空单,随后再到5150点附近开了十手多单,通过对锁的方式基本上能保持自己平稳的进行获利。上海股指期货玩家刘先生告诉记者。

  此外,和上述没有平仓直接锁定利润较为相似,但实际操作明显不同的,被称为N+n多单锁定n+N空单。不同之处在于这种操作需要先平仓一部分空单,减仓之后再度锁定利润。

  除了一些对锁的操作,期指前一天如果不同合约品种间的隔夜持仓或价格发生背离,也能提供套利空间。张经理说,隔夜持仓的变化往往反映了市场投资者普遍的多空心态。持仓发生背离时,表示市场对后市看法出现分歧,这时投资者可以进行类似买入一个品种合约,再卖出另一个品种合约的方式进行套利

  6月16日就是较为典型的例子,当日盘后数据显示,IC所有合约总持仓量多单减少1572手,空单减少3369手,IH所有合约总持仓量中多单减少4332手,空单减少1991手。

  与之相比,IF所有合约总持仓量中多单不减反增,增加了3801手,空单也仅减少159手,持仓结构上出现了明显差异。

  这时如果买入IF同时卖出IC或IH,可以获得稳健收益,类似这种情况,在今年5月以来的行情中也屡次出现。张经理介绍。(21.世.纪.经.济.报.道.袁.益)

 

编辑: 来源:搜狐证券