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转债基金承压 两只转债分级基金接近下折线

加入日期:2016-12-21 8:53:46

  证券时报记者 储泽

  由于近期可转债市场波动大,转债基金承压不小。相关基金公司接连公告,部分转债分级基金正在接近不定期份额折算阈值。

  今日东吴基金披露,东吴中证可转债指数分级基金的可转债B的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值。这已经不是东吴基金第一次发布此提示公告了,而与之类似的是,昨日中证转债增强分级基金的转债B级也做出同样的提示。

  东吴基金在公告中表示,近日可转债市场波动对可转债B造成了较大压力。实际上,连日来可转债B与转债B级净值都处于一路下跌之中。与股债两市的调整相对应的是,自11月28日至12月19日期间,可转债B净值从0.82元附近一路跌到0.609元,跌幅超过2成,而转债B级的净值波动更大一些,从当日的0.932元附近一路跌到0.662元,跌幅接近3成。母基金的跌幅也不小,东吴转债从0.991元下跌到0.884元,银华的中证转债净值从1.011元下跌至0.9元,下跌幅度均在10%左右。

  相关统计数据显示,可转债B下折,母基金需跌4.61%,转债B级下折,母基金需跌6.31%。而这两只基金是目前分级B中,最接近下折线的基金。

  公告还提示,不定期份额折算后,可转债A份额、可转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。此外,如果进行不定期份额折算,两只可转债基金B份额杠杆倍数将恢复到初始的3.33倍,相应地,其份额的净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会减小。

  有基金公司人士提示,由于目前这两只债券分级B杠杆较高,投资者要特别谨慎。

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编辑: 来源:证券时报