2015年A股市场经历了冰与火的考验,既经历了杠杆快牛行情,又遭受到了快熊行情的无情摧残。钜阵资本“钜牛私募基金经理50人”榜单以基金历史业绩为出发点,运用长期收益、短期收益、夏普比率、最大回撤等多维指标衡量基金综合业绩,从基金经理的从业经验、管理规模、
股票策略:
30位基金经理平均年度收益92.02%
股票策略中,30位基金经理2015年平均年度收益率为92.02%,平均月度复合回报率为5.47%。综合得分排名前三的分别是旭诺资产李旭东、黑森投资周涛和泽泉投资辛宇,综合表现突出。
旭诺资产李旭东,民间派基金经理,10年以上的投资管理经验,操作风格以趋势、波段性为主,仓位控制灵活。李旭东管理的“旭诺成长择时对冲1号”2015年实现160.22%的年度收益率,同时风险控制较好,近1年最大回撤为7.07%。
黑森投资周涛,投资风格以价值投资为主,套利为辅,主要依靠量化模型进行投资及风控,注重长期复利、防御型风格。周涛管理的“黑森9号”2015年实现80.94%的年度收益率,近1年最大回撤仅为3.99%。
泽泉投资辛宇,新生代实战派代表,选股风格以基本面为主,同时尊重市场趋势,配以波段性操作。辛宇管理的“泽泉涨停板1号”2015年实现116.53%的年度收益率,近1年最大回撤为5.95%。据了解,泽泉旗下产品自2015年6月中股灾前成功逃顶以来,一直处于空仓状态,或择机入场。
债券策略:
5位基金经理平均年度收益18.63%
债券策略中,5位基金经理2015年平均年度收益率为18.63%,平均月度复合回报率为1.42%。综合得分排名前三的分别是宁聚投资谢叶强和葛鹏、乐瑞资产王笑冬、万葵投资张俊。
宁聚投资以“低风险稳健投资”为核心理念,总经理兼基金经理谢叶强曾就职于申银万国,另一位基金经理葛鹏具有13年金融市场投资和研究经历,长期从事低风险策略下大资金投资管理工作。他们共同管理的“宁聚大额宝”2015年实现11.06%的年度收益率,取得持续稳定的业绩。
乐瑞资产专注于债券等低风险领域,基金经理王笑冬拥有6年债券市场从业经验,在固定收益和宏观策略研究方面具有丰富的经验。王笑冬管理的“乐瑞强债4号”2015年实现19.10%的年度收益率。
万葵投资张俊,现任东莞万葵投资有限公司投资总监,6年证券实盘交易经验。张俊管理的“万葵稳利债2期”2015年实现22.92%的年度收益率。
管理期货:
5位基金经理平均年度收益231.60%
管理期货策略中,5位基金经理2015年平均年度收益率为231.60%,平均月度复合回报率为9.55%。综合得分排名前三的分别是紫熙投资严忠、明汯投资裘慧明和富善投资林成栋。
紫熙投资严忠,长期担任江苏瑞华投资控股集团衍生品部总经理,从业20余年,擅长股票、期货的主观趋势投资,有比较完整的交易体系,其管理的“紫熙投资敏进1号”2015年实现486.70%的年度收益率,平均最大回撤17.81%。
明汯投资裘慧明,曾就职于德意志银行、瑞士信贷投资银行、瑞银投资银行的自营量化交易部门,担任投资经理或交易员,有13年以上的投资经验。裘慧明擅长统计套利、高频交易、宏观对冲、事件驱动等策略,投资风格稳健,管理账户“明汯对冲1号”2015年实现360.49%的年度收益率,平均最大回撤为42.34%,业绩波动稍大。
富善投资林成栋,超过11年的股票投资经验,林成栋管理的“富善致远2号”2015年实现82.96%的年度收益率,平均最大回撤11.86%。
相对价值:
5位基金经理平均年度收益17.85%
相对价值策略中,5位基金经理2015年平均年度收益率为17.85%,平均月度复合回报率为1.65%。综合得分排名前三的分别是宽智投资董安、申毅投资申毅和思晔投资张晔。
宽智投资董安,有17年投资从业经历,长期从事投资项目风险评估,证券组合投资风险控制,对冲、量化投资的风险度量与控制,他管理的“宽智阿尔法对冲1号”2015年实现10.79%的年度收益率,最大回撤0.75%,中性特征鲜明。
申毅投资申毅,1999年担任高盛ETF美国自营部门的负责人,并创立了高盛欧洲ETF部门。2004年他回国成立申毅投资,以自营资金从事A股套利交易,是国内成立最早的对冲基金。申毅管理的“申毅对冲1号”2015年实现14.24%的年度收益率,平均最大回撤1.13%,业绩比较稳健。
思晔投资张晔,曾任翰堂山全球资本合伙人、量化交易总监,他管理的“安进16期思晔对冲1号”2015年实现20.71%的年度收益率,最大回撤仅1.72%,波动极小,风险收益比俱佳。
此外,相对价值策略综合排名靠前的基金经理还有朱雀投资李华轮、梁跃军和信合东方唐伟晔。值得一提的是,唐伟晔管理的“信合东方”自2010年9月27日成立以来,连续5年均取得绝对正回报,2015年实现22.77%的年度收益率,均保持良好的业绩持续性。
宏观策略:5位基金经理平均年度收益102.68%
宏观策略中,5位基金经理2015年平均年度收益率为102.68%,平均月度复合回报为5.56%。综合得分排名前三的分别是乐正资本王江平、尊嘉资产宋炳山和前海一线投资胡志忠。
乐正资本王江平, 具有22年投资经验,曾在中信证券管理社保组合、资管计划,具备大规模资金管理经验和良好的业绩记录。王江平擅长自上而下进行大类资产配置,在股票、固定收益、商品市场中寻找趋势性的投资机会,使用灵活的交易或对冲策略,他管理的“乐正资本鼎盛”2015年实现187.90%的年度收益率,最大回撤2.02%,股灾期间逆势上涨,基本无回撤。
尊嘉资产宋炳山,具有多年的公募背景,曾在多家基金公司任职基金经理,2008年“奔私”成立尊驾资产,作为国内对冲基金的开拓者,拥有多风格、多层次的数量化投资策略,通过自主研发的程序化交易系统来强化收益的客观性和可持续性。宋炳山管理的“尊嘉新盈冲”2015年实现146.54%的年度收益率,平均最大回撤19.41%,风险稍高。
前海一线投资胡志忠,券商背景,长期投身证券期货行业,参与A股投资23年,港股15年,期货15年,坚持把风险管理放在首位。采用择时对冲策略,强调跨市场、多品种的多空对冲方法,回避市场系统风险,追求投资曲线不断向上伸延,稳健风格。胡志忠管理的“前海一线对冲”成立起连续3年取得绝对正收益,2013年~2015年的年度收益率分别是35.49%、61.35%、38.07%,近1年最大回撤6.81%。
尽管2015年市场跌宕起伏,依然有大批优秀的私募基金经理脱颖而出,相信经历市场洗礼,基金经理的的投资理念和风格将更加成熟、稳定。钜阵资本将在科学评价体系基础上进行持续的专业跟踪,构建中国最具成长性的基金经理矩阵,打造最具投资价值的MoM组合基金产品。